国泰中证畜牧衍生交往型灵通式指数证券投资基金发 起式王人集基金（国泰中证畜牧衍生ETF王人集C）基金产                   品府上纲领更新                                 编制日历：2024年11月8日                送出日历：2024年11月11日 本纲领提供本基金的膺惩信息，是招募证明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证明书等销售文献。 一、产物随机           国泰中证畜牧衍生 ETF 基金简称                     基金代码      012724           王人集           国泰中证畜牧衍生 ETF 下属基金简称                   下属基金代码    012725           王人集 C 基金护士东谈主     国泰基金护士有限公司     基金托管东谈主     浙商银行股份有限公司 基金公约奏效日   2021-07-02 基金类型      基金中基金          交往币种      东谈主民币 运作模样      凡俗灵通式          灵通频率      每个灵通日                          运转担任本基金 基金司理      梁杏             基金司理的日历                          证券从业日历    2007-07-01           《基金公约》奏效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿           元，基金公约自动远隔，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基           金公约期限。           《基金公约》奏效满三年后基金陆续存续的，衔接 20 个服务日出现基 其他           金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形           的，基金护士东谈主应当在依期讲解中给予泄漏；衔接 50 个服务日出现前           述情形的，本基金将根据基金公约的商定进行基金财产计帐并远隔，           而无需召开基金份额握有东谈主大会。 二、基金投资与净值贯通 (一) 投资盘算与投资策略 详见本基金招募证明书“第九部分 基金的投资”。          通过主要投资于盘算ETF，风雅追踪见地指数，追求追踪偏离度和追踪 投资盘算          瑕玷的最小化。          本基金主要投资于盘算ETF、见地指数成份股（含存托笔据）、备选成          份股（含存托笔据）。为更好地收尾投资盘算，本基金可极少投资于 投资界限          非见地指数成份股（包括中小板、创业板过火他中国证监会允许基金          投资的股票、存托笔据）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企          业债、公司债、公诞生行的次级债、方位政府债券、政府复古机构债          券、中期单子、可调换债券（含分辨交往可转债）、可交换债券、短          期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、钞票复古证券、          同行存单、银行进款、货币市集器用以及法律限定或中国证监会允许          基金投资的其他金融器用。          本基金将根据法律限定的王法参与融资和转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于盘算ETF的比例不低于基金钞票          净值的90%。每个交往日日终在扣除股指期货合约需交纳的交往保证          金后，本基金握有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基          金钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收          申购款等。          如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金护士东谈主在实施符合要道后，不错相应调养本基金的投资界限          和投资比例王法。          本基金的见地指数为中证畜牧衍生指数过火将来可能发生的变更。          托笔据投资策略；5、债券投资策略；6、可调换债券和可交换债券投 主要投资策略          资策略；7、钞票复古证券投资策略；8、股指期货投资策略；9、融          资与转融通证券出借投资策略。 事迹比较基准   中证畜牧衍生指数收益率*95%+银行活期进款利率(税后)*5%          本基金为ETF王人集基金，盘算ETF为股票型指数基金，其预期收益及预          期风险水平表面上高于夹杂型基金、债券型基金和货币市集基金。本 风险收益特征          基金主要通过投资于盘算ETF追踪见地指数贯通，具有与见地指数以及          见地指数所代表的证券市集雷同的风险收益特征。 (二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表 投资组合股产建树图表                数据截止日历：2024-09-30                                    备付金整个 (三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                         数据截止日历：2023-12-31         -5.00%        -10.00%        -15.00%        -20.00%   净值增长率          7.30%                  -11.55%          -13.81%   事迹基准收益率        5.53%                  -12.39%          -14.53% 注：1、本基金公约奏效畴昔起火完好意思当然年度，按畴昔执走时作期限规划净值增长率，不 按通盘这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售筹商用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                            收费模样/费率         备注                 /握有期限（N）       认购费                     -                     0.00%  申购费（前收费）                     -                     0.00%                            N      赎回费            7 日 ≤ N                             N ≥ 30 日                0.00% （二） 基金运作筹商用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费模样/年费率 用度类别                                               收取方             或金额（元） 护士费                0.50%                        基金护士东谈主、销售机构 托管费                0.10%                          基金托管东谈主 销售服务费              0.30%                          销售机构 审计用度             100,000.00                       司帐师事务所 信息泄漏费            120,000.00                       王法泄漏报刊             其他按照国度相关             王法和《基金公约》 其他用度                         筹商服务机构             商定不错在基金财              产中列支的用度 注：1、本基金基金财产中投资于盘算ETF的部分不收取护士费。本基金基金财产中投资于 盘算ETF的部分不收取托管费。 终执行金额以基金依期讲解泄漏为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作抽象费率（年化） 注：基金护士费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基 金年报泄漏的筹商数据为基准测算。 四、风险揭示与膺惩领导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的招募证明书等销售文献。     本基金面对的主要风险有系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作护士风险、本 基金特定风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险和其他风险等。     本基金特定风险：     本基金为 ETF 王人集基金，主要投资于盘算 ETF，因此盘算 ETF 面对的风险（举例盘算 ETF 的护士风险、操气魄险、基金份额二级市集交往价钱折溢价的风险和期间风险等风险） 可能平直或曲折成为本基金的风险。     本基金为盘算 ETF 的王人集基金，                     但不可保证本基金的贯通与盘算 ETF 的贯通完全一致， 产生各异的原因包括以下几个方面：     （1）投资对象和投资界限的不同，会导致两只基金的事迹有各异；     （2）投资护士模样的不同，如在指数化投经验程中，不同的护士模样会导致追踪指数 的水平、期间妙技、买入卖出的时机取舍等的不同，会导致两只基金的事迹有各异；     （3）基金限制、投资成本、多样用度与税收的不同，会导致两只基金的事迹有各异。 由于两只基金的投资对象和投资界限不同，投资护士模样不同，基金限制也可能不同，是以， 本基金的投资成本、多样用度及税收可能不同于盘算 ETF；     （4）现款比例及现款护士模样的不同，会导致两只基金的事迹有各异。本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交往保证金后，握有的现款或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。而盘算 ETF 则莫得这项王法。     （1）见地指数波动的风险     见地指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司策动景况、投资东谈主神气 和交往轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。     （2）见地指数变更的风险     尽管可能性很小，但根据基金公约王法，如出现变更见地指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原见地指数的投资计谋将会编削，投资组合将随之调养，基金的收益风险特征 将与新的见地指数保握一致，投资东谈主须承担此项调养带来的风险与成本。     以下成分可能使基金投资组合的收益率与见地指数的收益率发生偏离，也可能使基金的 追踪瑕玷按捺未达商定盘算：     （1）由于见地指数调养成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调养中产生跟 踪偏离度与追踪瑕玷。     （2）由于见地指数成份股发生送配股、增发等行径导致成份股在见地指数中的权重发 生变化，使本基金在相应的组合调养中产生追踪偏离度和追踪瑕玷。     （3）成份股派发现款红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标 的指数收益率，从而产生追踪偏离度。     （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调养投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪瑕玷。     （5）由于基金投经验程中的证券交往成本，以及基金护士费和托管费等用度的存在， 使基金投资组合与见地指数产生追踪偏离度与追踪瑕玷。     （6）在本基金指数化投经验程中，基金护士东谈主的护士才气，举例追踪指数的水平、技 术妙技、买入卖出的时机取舍等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对见地指 数的追踪进度。     （7）其他成分产生的偏离。如因受到最低买入股数的适度，基金投资组合中个别股票 的握有比例与见地指数中该股票的权重可能不完全疏通；因阑珊卖空、对冲机制过火他器用 变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪瑕玷。     （8）在宽泛市集情况下，本基金的风险按捺盘算是追求日均追踪偏离度的齐全值不超 过 0.35%，年追踪瑕玷不跳动 4%。如因见地指数编制王法调养或其他成分导致追踪偏离度 和追踪瑕玷跳动上述界限，本基金净值贯通与指数价钱走势可能发生较大偏离。     本基金的见地指数由指数编制机构发布并护士和防备，将来指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的护士和防备，本基金将根据基金公约的商定自该情形发生之日起十个服务 日内向中国证监会讲解并提倡治理决议，如更换基金见地指数、调换运作模样、与其他基金 并吞或者远隔基金公约等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握 有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金公约远隔。投资东谈主将面对更换基金标 的指数、调换运作模样、与其他基金并吞或者远隔基金公约等风险。     自指数编制机构住手见地指数的编制及发布至治理决议确依期间，基金护士东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息罢职基金份额握有东谈主利益优先原则督察基金 投资运作。该期间由于见地指数不再更新等原因可能导致指数贯通与筹商市集贯通有在各异， 影响投资收益。     见地指数成份股可能因多样原因临时或弥远停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法 实时调养投资组合而导致追踪偏离度和追踪瑕玷扩大。     本基金运作历程中，当见地指数成份股发生显明负面事件面对退市，且指数编制机构暂 未作出调养的，基金护士东谈主应当按照握有东谈主利益优先的原则，实施里面决策要道后实时对相 关成份股进行调养，可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪瑕玷。 现款流展望风险等与基础钞票筹商的风险；2）钞票复古证券信用增级步调筹商风险、钞票 复古证券的利率风险、评级风险等与钞票复古证券筹商的风险；3）护士东谈主讲错违法风险、 托管东谈主讲错违法风险、专项贪图账户护士风险、钞票服务机构违法风险等与专项贪图护士相 关的风险；4）计谋风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、期间风险和操气魄险等其 他风险。 险和法律风险等。由于股指期货频频具有杠杆效应，价钱波动比见地器用更为剧烈。何况由 于股指期货订价复杂，不符合的估值可能使基金钞票面对损失风险。股指期货采取保证金交 易轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数细微的变动就可能会使 投资东谈主职权遭逢较大损失。股指期货采取逐日无欠债结算轨制，若是莫得在王法的时辰内补 足保证金，按王法将被强制平仓，可能给投资东谈主带来损失。   本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，存 托笔据的境外基础证券的筹商风险可能平直或曲折成为本基金的风险。   （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大交往额度，利用较少成蓝本获得较 大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票手脚担保品进行融资时，既需要承担原有的股 票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或用度，如 判断罪戾或操作不当，会加大赔本。   （2）担保才气及适度交往风险：单只或一王人证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取 消融资资格等，这些影响可能给本基金变成经济损失。此外，本基金也可能面对由于本人维 握担保比例低于融资公约商定的担保条件，且未能实时补充担保物，导致信用账户交往受到 适度，从而变成经济损失。   （3）强制平仓风险：本基金在从事融资交往期间，若是不可按照商定的期限了债债务， 或上市证券价钱波动，导致日终计帐后督察担保比例低于训导线，且不可按照商定追加担保 物时，将面对担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金变成经济损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和 市集风险。 变现并支付赎回对价的风险； 益赔偿及筹商用度的风险；   《基金公约》奏效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金公约自 动远隔，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金公约期限。   《基金公约》奏效满三年 后基金陆续存续的，衔接 50 个服务日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金钞票净 值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金公约的商定进行基金财产计帐并远隔，而无需 召开基金份额握有东谈主大会。投资东谈主将面对基金公约可能远隔的不细目性风险。 （二）膺惩领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集出息和收益作念 出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金护士东谈主依照恪称使命、富厚信用、严慎努力的原则护士和诳骗基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事东谈主。   因《基金公约》而产生的或与《基金公约》相关的一切争议，应经友好协商治理，如经 友好协商未能治理的，则任何一方有权按《基金公约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 公约》。   基金产物府上纲领信息发生紧要变更的，基金护士东谈主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金护士东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的筹商信息，敬请同期关心基金护士东谈主发布的筹商临时 公告等。 五、其他府上查询模样 以下府上详见基金护士东谈主网站 www.gtfund.com 或商议客服电话：400-888-8688