国泰上证抽象来回型绽放式指数证券投资基金发起式 聚首基金（国泰上证抽象ETF聚首A）基金家具贵寓概                        要更新                                  编制日历：2024年11月8日                送出日历：2024年11月11日 本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募确认书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募确认书等销售文献。 一、家具大略 基金简称      国泰上证抽象 ETF 聚首   基金代码      011319           国泰上证抽象 ETF 聚首 下属基金简称                    下属基金代码    011319           A 基金看管东说念主     国泰基金看管有限公司      基金托管东说念主     上海银行股份有限公司 基金协议见效日   2021-01-22 基金类型      基金中基金           来回币种      东说念主民币 运作形势      粗拙绽放式           绽放频率      每个绽放日                           开动担任本基金 基金司理      晏曦              基金司理的日历                           证券从业日历    2013-06-17           《基金协议》见效之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿           元，基金协议自动辨别，且不得通过召开基金份额执有东说念主大会延续基           金协议期限。           《基金协议》见效满三年后基金不息存续的，联络 20 个使命日出现基 其他           金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形           的，基金看管东说念主应当在依期讲解中给予露出；联络 50 个使命日出现前           述情形的，本基金将根据基金协议的商定进行基金财产计帐并辨别，           而无需召开基金份额执有东说念主大会。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资方向与投资策略 详见本基金招募确认书 “第九部分 基金的投资”。          通过主要投资于方向ETF，精粹追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪 投资方向          舛误的最小化。          本基金主要投资于方向ETF、标的指数成份股（含存托证据）、备选成          份股（含存托证据）。为更好地兑现投资方向，本基金可极少投资于 投资范围          非标的指数成份股（包括中小板、创业板越过他中国证监会允许基金          投资的股票、存托证据）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企          业债、公司债、公栽种行的次级债、场所政府债券、政府援手机构债          券、中期单据、可调理债券（含差异来回可转债）、可交换债券、短          期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、金钱援手证券、          同行存单、银行入款、货币商场用具以及法律轨则或中国证监会允许          基金投资的其他金融用具。          本基金将根据法律轨则的法律诠释参与融资和转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于方向ETF的比例不低于基金金钱          净值的90%。每个来回日日终在扣除股指期货合约需交纳的来回保证          金后，本基金执有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基          金金钱净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收          申购款等。          如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金看管东说念主在实施允洽要领后，不错相应调整本基金的投资范围          和投资比例法律诠释。          本基金的标的指数为上证抽象指数越过异日可能发生的变更。 主要投资策略   托证据投资策略；5、债券投资策略；6、金钱援手证券投资策略；7、          股指期货投资策略；8、融资与转融通证券出借投资策略。 事迹比较基准   上证抽象指数收益率*95%+银行活期入款利率（税后）*5%          本基金为ETF聚首基金，方向ETF为股票型指数基金，其预期收益及预          期风险水平表面上高于混杂型基金、债券型基金和货币商场基金。本 风险收益特征          基金主要通过投资于方向ETF追踪标的指数进展，具有与标的指数以及          标的指数所代表的证券商场通常的风险收益特征。 (二) 投资组合伙产设置图表/区域设置图表 投资组合伙产设置图表                数据截止日历：2024-09-30                                    备付金预想 (三) 自基金协议见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                       数据截止日历：2023-12-31       -5.00%      -10.00%      -15.00%      -20.00%   净值增长率        6.82%                -6.88%          -0.16%   事迹基准收益率      0.54%                -14.35%         -3.47% 注：1、本基金协议见效昔时不悦好意思满当然年度，按昔时本质运作期限斟酌净值增长率，不 按通盘这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                       收费形势/费率         备注                 /执有期限（N）                         M    认购费         50 万元 ≤ M                                                               按笔收                          M ≥ 100 万元            1000 元/笔                                                                取                         M  申购费（前收费）      50 万元 ≤ M                                                               按笔收                          M ≥ 100 万元            1000 元/笔                                                                取                          N   赎回费                           N ≥ 180 天            0.00% （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：            收费形势/年费率 用度类别                                          收取方             或金额（元） 看管费             0.15%              基金看管东说念主、销售机构 托管费             0.05%                基金托管东说念主 审计用度           30,000.00            司帐师事务所 信息露出费          80,000.00            法律诠释露出报刊             其他按照国度关系             法律诠释和《基金协议》 其他用度                         联系做事机构             商定不错在基金财              产中列支的用度 注：1、本基金基金财产中投资于方向ETF的部分不收取看管费。本基金基金财产中投资于 方向ETF的部分不收取托管费。 终本质金额以基金依期讲解露出为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执偶然间，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作抽象费率（年化） 注：基金看管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击提醒 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的招募确认书等销售文献。     本基金濒临的主要风险有系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作看管风险、法 律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金 特定风险越过他风险等。     本基金特定风险：     本基金为 ETF 聚首基金，主要投资于方向 ETF，因此方向 ETF 濒临的风险（举例方向 ETF 的看管风险、操气派险、基金份额二级商场来回价钱折溢价的风险和技能风险等风险） 可能径直或转折成为本基金的风险。     本基金为方向 ETF 的聚首基金，                     但不行保证本基金的进展与方向 ETF 的进展充足一致， 产生互异的原因包括以下几个方面：     （1）投资对象和投资范围的不同，会导致两只基金的事迹有互异；     （2）投资看管形势的不同，如在指数化投资经过中，不同的看管形势会导致追踪指数 的水平、技能技巧、买入卖出的时机采选等的不同，会导致两只基金的事迹有互异；     （3）基金边界、投资成本、各式用度与税收的不同，会导致两只基金的事迹有互异。 由于两只基金的投资对象和投资范围不同，投资看管形势不同，基金边界也可能不同，是以， 本基金的投资成本、各式用度及税收可能不同于方向 ETF；     （4）现款比例及现款看管形势的不同，会导致两只基金的事迹有互异。本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需交纳的来回保证金后，执有的现款或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。而方向 ETF 则莫得这项法律诠释。   （1）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司推敲景况、投资东说念主样式 和来回轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   （2）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金协议法律诠释，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资战略将会篡改，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保执一致，投资东说念主须承担此项调整带来的风险与成本。   以下身分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的 追踪舛误限度未达商定方向：   （1）由于标的指数调整成份股或变更编制阵势，使本基金在相应的组合调整中产生跟 踪偏离度与追踪舛误。   （2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等当作导致成份股在标的指数中的权重发 生变化，使本基金在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪舛误。   （3）成份股派发现款红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标 的指数收益率，从而产生追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调整投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪舛误。   （5）由于基金投资经过中的证券来回成本，以及基金看管费和托管费等用度的存在， 使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛误。   （6）在本基金指数化投资经过中，基金看管东说念主的看管才调，举例追踪指数的水平、技 术技巧、买入卖出的时机采选等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指 数的追踪进度。   （7）本基金股票投资策略主要收受最优化抽样复制阵势，该阵势相较充足复制法，有 可能加大追踪舛误。   （8）其他身分产生的偏离。如因衰退卖空、对冲机制越过他用具形成的指数追踪成本 较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制过失等，由此产生追踪 偏离度与追踪舛误。   如因标的指数编制法律诠释调整或其他身分导致本基金的追踪舛误限度未达商定方向，本基 金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并看管和顾惜，异日指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的看管和顾惜，本基金将根据基金协议的商定自该情形发生之日起十个使命 日内向中国证监会讲解并提议治理决策，如更换基金标的指数、调理运作形势，与其他基金 并吞、或者辨别基金协议等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至治理决策确依时间，基金看管东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息投降基金份额执有东说念主利益优先原则保管基金 投资运作。该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数进展与联系商场进展有在互异， 影响投资收益。   标的指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛误扩大。   （2）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以取得足额的相宜条件的赎回款项，由此基金看管东说念主可能采选暂停赎回的阵势，投资者将面 临无法赎回一都或部分基金份额的风险。   本基金运作经过中，当标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市，且指数编制机构暂 未作出调整的，基金看管东说念主应当按照执有东说念主利益优先的原则，实施里面决策要领后实时对相 关成份股进行调整，可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪舛误。 现款流展望风险等与基础金钱联系的风险；2）金钱援手证券信用增级阵势联系风险、金钱 援手证券的利率风险、评级风险等与金钱援手证券联系的风险；3）看管东说念主毁约违章风险、 托管东说念主毁约违章风险、专项筹算账户看管风险、金钱做事机构违章风险等与专项筹算看管相 关的风险；4）战略风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技能风险和操气派险等其 他风险。 险和法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的用具更为剧烈。况兼由 于股指期货订价复杂，不允洽的估值可能使基金金钱濒临失掉风险。股指期货收受保证金交 易轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微弱的变动就可能会使 投资东说念主权利碰到较大失掉。股指期货收受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在法律诠释的时期内补 足保证金，按法律诠释将被强制平仓，可能给投资东说念主带来失掉。 自动辨别，且不得通过召开基金份额执有东说念主大会延续基金协议期限。《基金协议》见效满三 年后基金不息存续的，联络 50 个使命日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱 净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金协议的商定进行基金财产计帐并辨别，而无 需召开基金份额执有东说念主大会。投资东说念主将濒临基金协议可能辨别的省略情味风险。 投资风险和合规风险等风险。基金份额执有东说念主需承担由此带来的风险与成本。具体而言，信 用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因来回敌手方毁约无法按期偿付本金、利 息等证券联系权利，返还证券，导致基金金钱失掉的风险。投资风险是指基金在融资或转融 通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失实等导致基金金钱失掉的风险。合 规风险是指由于违犯联系监管轨则，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管 机关法律诠释范围、风险限度目标跨越监管部门法律诠释阀值等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托证据，基金净值可能受到存托证据的境外基础证 券价钱波动影响，与存托证据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里来回机制相 关的风险可能径直或转折成为本基金风险。 （二）伏击提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金看管东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎起劲的原则看管和愚弄基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金协议确当事东说念主。   因《基金协议》而产生的或与《基金协议》关系的一切争议，应经友好协商治理，如经 友好协商未能治理的，则任何一方有权按《基金协议》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 协议》。   基金家具贵寓摘抄信息发生要害变更的，基金看管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金看管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期热心基金看管东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询形势   以下贵寓详见基金看管东说念主网站 www.gtfund.com 或扣问客服电话：400-888-8688